gamma值(gamma有什么用)

1、gamma有用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度，即期权价格变动相当于标的物价格变动的二阶导数。
2、是常用期权风险指标中唯一的二阶导数。
3、如某一期权合约的delta为0.6，gamma值为0.05，则表示标的价格上升1元，所引起delta增加量为0.05. delta将从0.6增加到0.65。

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